Absicherung in volatilen Märkten - Aktienexposure

24.04.2018

Jyske Capital ist darauf bestrebt, Lösungen zu erarbeiten, die den Bedürfnissen unserer Geschäftspartner gerecht werden. Unsicherheit sehen wir im derzeitigen finanziellen Markt als einen vorherrschenden Faktor. Die jüngsten Anstiege von JPY und CHF sowie bei den Goldpreisen sind Anzeichen für einen anfälligen Markt, der im Augenblick zu beobachten ist.

2013 lancierten wir die Global Equity Low Volatility-Strategie, um diesem anfälligen Markt zu begegnen. Im unten Stehenden finden Sie eine kurze Beschreibung der Strategie.

Kurze Zusammenfassung zum Fonds Equities Low Volatility

• Team: Dreier-Teams
• Philosophie: Das Alpha des Portfolios ergibt sich aus der Kombination aus einer niedrigen Volatilität und Risikoprämien von hoher Qualität.
• Fonds: Global Equities Low Volatility in RC- und IC-Klassen – 100 Aktien.
• Anlageprozess: Ausschluss der 50 Prozent volatilsten Unternehmen in unserem Universum sowie Unternehmen mit einem Tagesumsatz von weniger als EUR 7 Mio. Hieraus ergibt sich ein Anlageuniversum von 1200 Unternehmen. Anschließend identifizieren wir Anlageideen vor dem Hintergrund unseres „Risk premia“-Faktormodells, bei dem jedes Unternehmen eine Punktzahl zwischen 0 und 100 erhält. Bei unserer Analyse orientieren wir uns an der Gesamtkapitalrendite und „Moat“, um nur einige wenige Parameter zu nennen. Das Portfolio wird aus den besten Ideen zusammengesetzt, bei denen das Unternehmen eine Gewichtung von 2,1 % erzielt - die niedrigste Gewichtung liegt bei 0,6 %.
• Renditeentwicklung: Triebkraft ist die Aktienauswahl.
• ISIN-Code:
  • IC LU1529111657
  • RC LU1529111574

Die Jyske Sicav-Fonds basieren auf den Strategien der dänischen Fondsstrukturen (dieselbe Philosophie, derselbe Prozess, dasselbe Team und dieselbe Renditeentwicklung. Die SICAV-Fonds wurden im Februar 2017 aufgelegt.

Wir fokussieren Value, Momentum, eine niedrige Volatilität und qualitativ hohe Risikoprämien im Aktienuniversum auf der Basis von Modellen, die wir selbst entwickelt haben. Im Rahmen jedes generischen „Risk Premia“ wenden wir fundamentale Stilfaktoren an, um die besten Anlageideen ausfindig zu machen.

Weitere Informationen finden Sie hier.